Abt. III: ABWL und Finanzwirtschaft

Lehrveranstaltungen

Zu den Lehrangeboten des Lehrstuhls für ABWL und Finanzwirtschaft zählt ein breites Spektrum an Vorlesungen und Übungen.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle am Lehrstuhl für ABWL und Finanzwirtschaft angebotenen Vorlesungen. Bei spezifischen Fragen zu Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Mitarbeiter. Diese finden Sie unter den Ansprechpartnern in den Direktlinks oder über das jeweilige Mitarbeiterprofil.

Alle Vorlesungsunterlagen stehen Ihnen auf der Online-Lernplattform ILIAS der Universität Stuttgart zum Download zur Verfügung.

Vorlesungen im Bachelor-Studiengang

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Die Zuständigkeit der Abteilung III für das Lehrangebot im Modul BWL II erstreckt sich derzeit auf das Fach "Investition und Finanzierung". Der inhaltliche Schwerpunkt dieses Fachangebots stellt sich wie folgt dar:

Methoden und Verfahren der statischen sowie dynamischen Investitionsrechnung, Kapitalbudgetierung, zentrale Finanzierungsformen, Kapitalkostenkonzepte, Modelle der Kapitalstruktur, Investitions- und Finanzierungsentscheidungen unter Unsicherheit und unter Risiko, Portfolio Selection Theorie, Capital Asset Pricing Model, Optionen, Neoinstitutionenökonomische Grundlagen

Die Lehrveranstaltung Investition und Finanzierung besteht aus einer Vorlesung und einer Übung und wird immer im Sommersemester angeboten.

LV-Nr. in C@mpus:

(VO) 261100750

(UE) 261100800

 

Die Lehrveranstaltung wird jedes Wintersemester angeboten und besteht aus einer Vorlesung und einer Übung.

LV-Nr. in C@mpus:

(VO) 262100320

(UE) 262100260

Ziele:
Die Studierenden kennen die zentralen Aufgabenstellungen und Entscheidungsmodelle im internationalen Finanzmanagement unter besonderer Berücksichtigung von währungsräumenüberschreitenden Transaktionen.

Inhalt:
Internationale Finanz- und Devisenmärkte; Währungstheoretische und -politische Rahmenbedingungen; Devisenmarkteffizienz und Rationalität der Marktteilnehmer; betriebswirtschaftliches Währungsrisikomanagement; Finanzierung und Vorteilhaftigkeitsbeurteilung von Auslandsdirektinvestitionen; Außenhandelsfinanzierung; Projektfinanzierung, Fallstudien.

Die Lehrveranstaltung wird jedes Sommersemester angeboten und besteht aus einer Vorlesung und einer Übung.

LV-Nr. in C@mpus:

(VO) 261107010

(UE) 261107030

Ziele:
Die Studierenden besitzen nach Abschluss des Moduls vertiefte Kenntnisse über die zentralen Investitionsbewertungsmethoden in den Bereichen zinstragende Finanztitel, risikotragende Finanztitel und Realinvestitionen.

Inhalt:
Gleichgewichtsmodelle kapitalmarktorientierter Bewertung von Beteiligungs- und Risikokapital (primär Aktien), Partialbewertungsmodelle von Beteiligungskontrakten, ausgewählte Fragestellungen partialanalytischer Bewertung von Investitionsobjekten (Nutzungs- und Ersatzdauer); Kapitalbudgetierung bei unvollkommenen Kapitalmärkten; Bewertung von zinstragenden Anleihen, Messung von Zinsänderungsrisiken, Risikomanagement mittels Durationskonzepten, Fallstudien.

Die Lehrveranstaltung wird immer im Wintersemester angeboten und besteht aus einer Vorlesung und einer Übung.

LV-Nr. in C@mpus:

(VO) 262100100

(UE) 262100900

Ziele:
Die Studierenden besitzen nach Abschluss des Moduls vertiefte Kenntnisse zu ausgewählten theoretischen und anwendungsorientierten Problemstellungen des Investitions- und Finanzmanagements.

Inhalt:
Wechselnde Inhalte.

 

LV-Nr. in C@mpus:

(SE) 262313000

Vorlesungen im Master-Studiengang

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Ziele:
Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnisse über symmetrische Derivate vor allem bzgl. Zins- und Ausfallrisiko tragender Basisobjekte. Sie sind in der Lage, diese zu bewerten und in ausgewählter Weise im Rahmen des Finanz- und Risikomanagements einzusetzen. Die Studierenden beherrschen zudem ausgewählte Methoden der Risikoanalyse; insbesondere können sie Risikopositionen ermitteln.

Inhalt:
Modelle zur Bewertung von Financial Futures; Konstruktionen und Bewertungen von Swaps, Zinsoptionen und Forward Rate Agreements; Einsatz ausgewählter Derivate im Risikomanagement; Arbitrage-, Handels- und Sicherungsstrategien mittels symmetrischen Derivaten; Derivate-Einsatz im Management von Kreditausfallrisiken, entscheidungstheoretische Ansätze von Risikoanalyse und -management (insbesondere Value at Risk-Modelle)

 

Die Lehrveranstaltung wird auf Englisch gehalten, besteht aus einer Vorlesung und einer Übung und wird immer im Wintersemester angeboten.

LV-Nr. in C@mpus:

(VO) 262321000

(UE) 262322010

Ziele:
Die Studierenden beherrschen die Optionspreistheorie und sind in der Lage, Finanzkontrakte, wie auch Realoptionen und weitere ausgewählte Derivate zu bewerten, deren Einsatzmöglichkeiten im Risiko- und Investitionsmanagement zu begründen und kritisch zu hinterfragen.

Inhalt:
Bewertung und Management asymmetrischer Derivate (Optionen): Zentrale zeit-diskrete und zeit-kontinuierliche Bewertungsmodelle der Optionspreistheorie; Optionsstrategien; Sonderformen von Optionen und deren Bewertung, Realoptionsmodelle und -bewertung, Fallstudien zu Realoptionen, Risikomodelle.

Die Lehrveranstaltung wird auf Englisch gehalten, besteht aus einer Vorlesung und einer Übung und wird immer im Sommersemester angeboten.

LV-Nr. in C@mpus:

(VO) 261321000

(UE) 261322010

Ziele:
Die Studierenden sind in der Lage, komplexe Aufgabenstellungen aus dem Bereich Finanz- und Risikomanagement selbständig zu strukturieren und Lösungsvorschläge dafür zu erarbeiten.

Inhalt:
Wechselnde Themen.

LV-Nr. in C@mpus:

(SE) 262323000